關于調整融資融券業務證券組別及投資者信用賬戶證券持倉集中度指標的公告20210521

時間:2021-05-21 10:45:09

尊敬的投資者:

為保證融資融券業務平穩健康發展,滿足投資者多樣化投資需求,我司決定自2021年5月24日起對融資融券業務證券組別和證券持倉集中度指標進行調整,對投資者信用賬戶證券持倉集中度進行差異化管理。本次信用賬戶持倉集中度調整仍以維持擔保比例、證券組別分層管理的集中度管控模式為基礎,新增客戶授信額度與負債總額因素共同影響投資者信用賬戶集中度指標,擴大個人投資者不受信用賬戶集中度指標限制的情形。

本次調整后詳情如下:

一、融資融券業務證券組別

公司根據所屬證券市場總體情況、上市公司基本信息、上市公司輿情信息、二級市場流動性等指標進行綜合分析判斷后將原融資融券擔保證券在普通證券、雙創板證券、不受限證券和關注類證券分組基礎上進一步細化,將所有融資融券擔保證券分為A組、B組、C組、D組、E組、F組和關注類七個分組。

投資者在信用賬戶中持有的單一證券持倉集中度限制,與該證券所屬證券組別有關。投資者信用賬戶持有的證券組別為關注類證券組別的,可能會影響您的融資融券合約展期。

二、單一證券持倉集中度管理

1.   個人投資者

“R”:授信額度與負債總額較高者;“W”:維持擔保比例;“J”:單一證券集中度上限;“不限”:J=1.0

各授信額度與負債總額客戶分組下不同維持擔保比例區間的單一證券集中度上限

證券分組

R≤150

(萬元)

150<R≤300

(萬元)

300<R≤1000

(萬元)

R>1000

(萬元)

A組

不限

B組

不限

 W≥240% :不限

180%≤W<240%:J=0.8

 W<180% :J=0.6

C組

不限

W≥240% :不限

180%≤W<240%  :J=0.8

 W<180% :J=0.6

D組

不限

W≥240% :不限

180%≤W<240%:J=0.6

W<180% :J=0.4

E組

W≥240%:J=0.7

180%≤W<240%:J=0.5

W<180% : J=0.3

F組

W≥240%  :  J=0.5

180%≤W<240%   :  J=0.4

W<180%  :  J=0.3

關注類

W≥240%  :  J=0.4

180%≤W<240%   :  J=0.3

W<180%  :  J=0.2

2.   機構和產品投資者

“W”:維持擔保比例;“J”:單一證券集中度上限;“不限”:J=1.0

證券分組

不同維持擔保比例區間的單一證券集中度上限

W≥300%

180%≤W<300%

W<180%

A組

不限

不限

不限

B組

不限

J=0.7

J=0.5

C組

不限

J=0.7

J=0.5

D組

不限

J=0.5

J=0.3

E組

J=0.6

J=0.4

J=0.2

F組

J=0.4

J=0.3

J=0.2

關注類

J=0.3

J=0.2

J=0.1

三、注冊制證券板塊集中度管理

“W”:維持擔保比例;“C”:注冊制證券板塊集中度上限

投資者類型

不同維持擔保比例區間注冊制證券板塊集中度上限

個人

W≥240%

C=0.7

180%≤W<240%

C=0.5

W<180%

C=0.3

機構或產品

W≥300%

C=0.6

180%≤W<300%

C=0.4

W<180%

C=0.2

四、特別說明

1.   信用賬戶無負債時,投資者信用賬戶不受單一證券持倉集中度和注冊制證券板塊集中度限制;

2.   投資者信用賬戶同時受到單一證券持倉集中度和注冊制證券板塊集中度控制;

3.   投資者T日調整授信額度,授信額度與負債總額較高者(R)指標T日調整;投資者T日調整兩融負債總額,授信額度與負債總額較高者(R)指標T+1日調整。

4.   如果我司與個別投資者就集中度事項有特別約定的,則以相關特別約定為準;若投資者出現融資融券業務合同等約定限制融資融券交易的事項,則以相關合同約定為準;

5.   投資者可通過官網融資融券專欄、APP和PC交易終端可沖抵保證金證券池查詢證券所屬證券組別。

為更好的適應證券市場變化,保障投資者權益,投資者信用賬戶持倉集中度需滿足我司規定的集中度管理要求,如投資者信用賬戶持倉集中度超過我司規定指標的,我司將暫停接受投資者擔保品買入或融資買入相關證券的委托,或采取不接受投資者合約展期申請等其他風險控制措施。我司將根據市場變化等因素適時調整證券組別、集中度控制的相關規定并進行公告,請您密切關注。

特此公告。

東方財富證券股份有限公司

2021年5月21日

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